בחירה נכונה של כמות המניות לכל טרייד היא חלק בלתי נפרד מניהול מוצלח של הפוזציה ויש לה חשיבות מכרעת בהצלחת הסוחר.
כל סוחר צריך להגביל את הסיכון שלו לטרייד (ריסק), או סך ההפסד המקסימלי שלו לכל פוזיציה, ואז בהתאם לסטופ לחשב את הכמות המתאימה לכניסה.
אם למשל הריסק שלי (סך ההפסד המקסימלי לפוזיציה) הוא $50, והסטופ שלי לטרייד הקרוב הוא חמישה סנט, אכנס לפוזיציה עם לכל היותר 1000 מניות.
או, אם לבטא את הכמות באמצעות נוסחה:
Quantity - כמות המניות המקסימלית לטרייד זה
Risk - הפסד מקסימלי לפוזיציה (בדולרים)
Stop - הסטופ לטרייד זה (בדולרים)
Quantity = Risk/Stop
יש שיגידו שהרבה יותר נוח לעבוד עם כמויות קבועות ורק לקבוע אם נכנסים בכמות מלאה או בחצי כמות. החלוקה הזאת הרבה יותר מדי גסה למרחב הסטופים שאנו עשויים להתקל בהם, אלא אם כן הסוחר יגביל את עצמו לטריידים מסויימים (טווח מחירים מצומצם וסטופים קבועים) דבר שיפגע באפשרויות המסחר.
אחרים יטענו שחישוב הכמות מכביד על פעילות המסחר השוטפת ועשוייה לגרום לעיכוב ואולי לפספוס של טרייד.
אז אין צורך לחשב במחשבון את הכמות המדוייקת לכל טרייד. מהר מאוד (אחרי שבוע עד שבועיים עבודה) כבר ניתן להעריך די טוב את כמות המניות המתאימה לכם בהתאם לסטופ.
למשל סוחר שעובד בכמויות של בין 200 ל 500 מניות יוכל להחליט שהוא עובד בכפולות של 50 מניות.
סוחרים שעובדים בכמויות גדולות יותר יוכלו לעבוד בכפולות של 100 או 500 מניות.
החשיבות של קביעה נכונה של כמות המניות תקפה לכל צורת מסחר, ללא קשר אם אתה סקאלפר או סוחר טכני.
גם (ובייחוד) סוחר שעובד בסטופים טכניים, שעשויים להיות לעיתים ארוכים מאוד, חייב להתאים את הכמות שלו לגודל הסטופ.
כל סוחר צריך להגביל את הסיכון שלו לטרייד (ריסק), או סך ההפסד המקסימלי שלו לכל פוזיציה, ואז בהתאם לסטופ לחשב את הכמות המתאימה לכניסה.
אם למשל הריסק שלי (סך ההפסד המקסימלי לפוזיציה) הוא $50, והסטופ שלי לטרייד הקרוב הוא חמישה סנט, אכנס לפוזיציה עם לכל היותר 1000 מניות.
או, אם לבטא את הכמות באמצעות נוסחה:
Quantity - כמות המניות המקסימלית לטרייד זה
Risk - הפסד מקסימלי לפוזיציה (בדולרים)
Stop - הסטופ לטרייד זה (בדולרים)
Quantity = Risk/Stop
יש שיגידו שהרבה יותר נוח לעבוד עם כמויות קבועות ורק לקבוע אם נכנסים בכמות מלאה או בחצי כמות. החלוקה הזאת הרבה יותר מדי גסה למרחב הסטופים שאנו עשויים להתקל בהם, אלא אם כן הסוחר יגביל את עצמו לטריידים מסויימים (טווח מחירים מצומצם וסטופים קבועים) דבר שיפגע באפשרויות המסחר.
אחרים יטענו שחישוב הכמות מכביד על פעילות המסחר השוטפת ועשוייה לגרום לעיכוב ואולי לפספוס של טרייד.
אז אין צורך לחשב במחשבון את הכמות המדוייקת לכל טרייד. מהר מאוד (אחרי שבוע עד שבועיים עבודה) כבר ניתן להעריך די טוב את כמות המניות המתאימה לכם בהתאם לסטופ.
למשל סוחר שעובד בכמויות של בין 200 ל 500 מניות יוכל להחליט שהוא עובד בכפולות של 50 מניות.
סוחרים שעובדים בכמויות גדולות יותר יוכלו לעבוד בכפולות של 100 או 500 מניות.
החשיבות של קביעה נכונה של כמות המניות תקפה לכל צורת מסחר, ללא קשר אם אתה סקאלפר או סוחר טכני.
גם (ובייחוד) סוחר שעובד בסטופים טכניים, שעשויים להיות לעיתים ארוכים מאוד, חייב להתאים את הכמות שלו לגודל הסטופ.
שלום מאיר
השבמחקקודם כל אני מאוד נהנה לקרוא את הבלוג שלך.
רציתי להתייחס לחיסרון של שיטת ה R והמימושים הקבועים של חצי כמות ב 1.5 -2 R , איך שאני רואה אותו. למעשה בשיטה הזאת אין ניצול של הסטופים הקצרים. אני יסביר בעזרת דוגמה , שני מניות בעלות פוטנציאל תנועה זהה נגיד 50 סנט אבל במניה אחד סטופ 10 סנט ובמניה שנייה סטופ 5 סנט,בשיטת ה R הרווח בשתי המקרים האלו יהיה זהה, למרות שמניה אחת נותנת יחס 1:5 והשנייה 1:10,כמובן שהדוגמה יכולה להיות גם פחות קיצונית. הייתי שמח לשמוע דעתך בנושא.
בתודה מראש
הבעיה עם מה שאתה מתאר היא שאתה לא באמת יודע את הפוטנציאל של המניה כשאתה נכנס לטרייד, אלא רק בדיעבד.
השבמחקמבחינתי הפוטנציאל של כל הטריידים שלי דומה (במונחי R) כיוון שמדובר בתבניות דומות, ולא משנה מה גודל הסטופ. זה הרי עניין יחסי. אין (מבחינתי) שום הבדל בניהול של טריידים עם סטופ 5 סנט או של 30 סנט. ההתנהגות והפוטנציאל דומים, למעט במקרים של מה שאני קורא "טרייד אגרסיבי" ואז מדובר בד"כ בסטופ קצר טכנית, לפעמים אפילו מאולץ משהו כי אני לא מחכה מספיק זמן ללהיווצרות תמיכה והתנגדות ברורים כמו בד"כ, אבל הצפי ליעד ("פוטנציאל") הוא למהלך ארוך יותר. אלו טריידים עם אחוזי הצלחה נמוכים יותר, אבל הטריידים המוצלחים אמורים לחפות על כך במהלכים ארוכים יותר ולכן במקרים כאלה היעדים שלי (שגם נקבעים מראש) הם רחוקים יותר.