ניהול סיכונים במסחר יומי

סוחר יומי לא יכול להצליח ללא ניהול סיכונים מסודר.
ניהול סיכונים הוא בסה"כ שם יפה לשיטה שעוזרת לנו לאכוף את הברור מאליו - לחתוך את הטריידים המפסידים קצר ולתת למנצחים לרוץ -
Let your profits run and cut your losses short
ככל שזה נשמע פשוט - זו כל התורה.

סוחרים צריכים להבין ששלמות היא לא המטרה. אם אתה מחפש פרפקציוניזם אתה תיכנס לצרות.
יהיו לך winners ויהיו לך losers, ומטרתו של ניהול הסיכונים הוא להפחית את ההפסדים למינימום. קודם כל לשמר את הקפיטל. אם תצליח לעשות את זה הטריידים המנצחים יביאו איתם את הרווחים.


נגדיר את המושג - משמעת מכירה. זהו למעשה העמידה במחיר הסטופ וההחלטה מתי ואיך לקחת רווחים. זהו חלק חשוב מניהול הסיכונים.
ההתמקדות צריכה להיות ביציאה מהטרייד ולא בכניסה אליו. כי הצלחה או כישלון של טרייד בסופו של דבר נקבעים בזמן היציאה ממנו.

נחלק את ניהול הסיכון לארבעה צעדים פשוטים:

• הסכום שאנו מסכנים לטרייד. לעיתים מכונה R (מלשון Risk).
  לרוב, סכום זה יחושב כאחוז מהקפיטל שלנו. לדוגמה, יש סוחרים שלוקחים סיכון של לא יותר מ- 2% לטרייד. ככל שהמסחר שלנו הוא לתקופות קצרות יותר כך ייקטן אחוז הסיכון.
  
• קביעת מחיר הסטופ
  כל סוחר עשוי לקבוע את מחיר הסטופ ע"פ שיטה או תוכנית-מסחר שהוא עובד איתה. יש סוחרים שעובדים עם סטופים טכניים, יש סוחרים שקובעים סטופ ע"פ תנודתיות המניה, וכו'. גם פקודת הסטופ תהיה שונה אצל כל סוחר. (פקודה אוטומטית או ידנית, מרקט או סטופ-לימיט).
  אבל מה שחשוב הוא לקבוע את מחיר הסטופ לפני הכניסה לטרייד
  
• חישוב גודל הפוזיציה
  בהתאם לשני הצעדים הקודמים ניתן לחשב את מספר המניות המתאים לכל טרייד.
  רוב הסוחרים לא מקדישים לצעד זה את ההתיחסות הנחוצה.
  בפוסט קודם שלי כתבתי על חשיבות הנושא ועל צורת חישוב כמות המניות לטרייד.
  
• בדיקת יחס הסיכון לרווח - Risk / Reward
  צעד זה מתייחס ליציאה מהפוזיציה. יחס של בין 1R ל 3R נחשב ליחס טוב של סיכון לרווח. סוחר שמצליח לצאת מטריידים עם יחס ממוצע כזה יכול להסתפק באחוזי הצלחה נמוכים מ 50% כדי שיהיה רווחי.
  טבלת אחוזי ההצלחה שאנו עורכים בשנה האחרונה מופיעים הכללים ליציאה ברווח מטרייד. זה בסופו של דבר מה שיקבע עם טרייד הוא winner או loser.
  

פרונטגיינר